西南财经大学2022年专业学位研究生入学统一考试 《金融学综合》考试科目命题大纲

  一、考试性质

  《金融学综合》是2022年金融硕士(MF)专业学位研究生入学统一考试的科目之一。《金融学综合》考试要力求反映金融硕士专业学位的特点,科学、公平、准确、规范地测评考生的基本素质和综合能力,选拔具有发展潜力的优秀人才入学,为国家的经济建设培养具有良好职业道德、具有较强分析与解决实际问题能力的高层次、应用型、复合型的金融专业人才。

  二、考试要求

  测试考生对于与货币金融学和公司金融相关的基本概念、基础理论的掌握和运用能力。

  三、考试内容

  第一部分 货币金融学

  (一)货币与货币制度

  ●货币的产生与定义

  ●货币的职能

  ●货币形式的演进

  ●货币的本位制度

  ●货币层次的划分

  ●金融创新与货币层次划分

  (二)金融体系概览

  ●金融体系的融资方式

  ●金融体系的功能

  ●金融市场和金融工具

  ●金融中介机构

  ●金融体系的监管

  (三)利率与利率计算

  ●利率与利率种类

  ●单利和复利

  ●现值和终值

  ●到期收益率和回报率

  ●我国利率市场化改革

  (四)利率决定理论

  ●资产需求的决定因素和资产需求理论

  ●利率决定的债券供求分析及均衡利率变动

  ●利率决定的货币供求分析及均衡利率变动

  (五)利率结构理论

  ●利率的风险结构

  ●预期理论

  ●市场分割理论

  ●流动性溢价理论和期限优先理论

  (六)汇率、汇率决定与汇率制度

  ●汇率的相关概念

  ●长期汇率的决定

  ●短期汇率的决定

  ●汇率制度和国际收支

  ●我国人民币汇率制度改革

  (七)股票市场与有效市场假说

  ●股票相关概念

  ●普通股股票估值模型

  ●股票市场的定价机制

  ●理性预期理论及有效市场假说

  (八)金融机构概览与金融结构的经济学分析

  ●金融机构类型和我国金融机构体系

  ●世界各国金融结构的基本特征

  ●交易成本和信息不对称如何影响金融结构

  ●信息不对称问题的解决办法

  (九)商业银行业务与管理

  ●商业银行基本概念和我国银行业金融机构概况

  ●商业银行主要业务

  ●商业银行经营管理的基本原则

  ●商业银行流动性管理

  ●商业银行资产负债管理

  ●商业银行资本充足性管理

  ●商业银行信用风险管理

  ●商业银行利率风险管理

  (十)非银行金融机构

  ●保险公司

  ●投资银行

  ●信托公司

  ●投资基金

  ●其他非存款类金融机构

  (十一)金融监管体系

  ●金融监管的经济学分析

  ●政府安全网:存款保险制度和最后贷款人制度

  ●金融监管体制和监管措施

  ●我国金融监管体系

  (十二)中央银行

  ●中央银行的产生

  ●中央银行的特征和职能

  ●中央银行的业务

  ●中央银行制度类型

  ●中国人民银行与美联储

  (十三)货币供给

  ●存款货币创造机制

  ●基础货币

  ●货币乘数

  ●货币供给影响因素

  (十四)货币需求

  ●货币需求的含义

  ●古典货币数量论

  ●凯恩斯的流动性偏好理论

  ●弗里德曼的现代货币数量论

  (十五)货币政策目标与工具

  ●货币政策最终目标

  ●货币政策中间目标

  ●货币政策工具

  (十六)货币政策操作与传导机制

  ●中国人民银行货币政策操作

  ●美联储货币政策操作

  ●货币政策传导机制

  ●货币政策时滞

  (十七)通货膨胀与通货紧缩

  ●总需求与总供给模型

  ●通货膨胀

  ●通货紧缩

  第二部分 公司金融

  (一)公司金融概述

  ● 公司经营的目标

  ● 代理人问题

  ● 金融市场

  (二)财务报表分析

  ● 资产负债表

  ● 利润表

  ● 现金流量表

  ● 比率分析与杜邦恒等式

  (三)长期财务计划

  ● 销售百分比法

  ● 外部融资与增长

  (四)折现与价值

  ● 货币的时间价值

  ● 年金与永续年金

  ● 贷款种类与分期偿还贷款

  ● 债券的估值

  ● 股票的估值

  (五)资本预算

  ● 投资决策方法

  ● 增量现金流

  ● 净现值

  ● 回收期法则

  ● 平均会计报酬率

  ● NPV估计值

  ● APV法,FTE法和WACC法

  (六)风险分析、实务期权和资本预算

  ●敏感性分析、场景分析和盈亏平衡分析

  ●经营杠杆和财务杠杆

  ●蒙特卡洛模拟

  ●实物期权

  ●决策树

  (七)期权、期货与公司理财期权与公司理财

  ●看涨期权与看跌期权、期权组合和期权定价

  ●股票和债券的期权视角,项目投资的期权应用

  ●二叉树模型、布莱克-斯科尔斯模型及其应用

  ●认股权证与可转换债券

  ●衍生品与套期保值风险

  (八)收购、兼并与剥离

  ●收购方案与动机

  ●兼并的净值管理与策略

  ●杠杠收购与资产剥离

  (九)风险与收益

  ● 风险与收益的度量

  ● 投资组合、有效集和多元化投资

  ● 系统风险和非系统风险

  ● 证券市场线

  ● 资本资产定价模型

  ● 套利定价模型

  (十)资本成本

  ● 权益成本

  ● 债务成本和优先股成本

  ● 加权平均资本成本

  ● 部门与项目资本成本

  ● 发行成本与加权平均资本成本

  (十一)筹集资本

  ●早期融资与风险资本

  ●公开发行与私募发行

  ●证券承销

  ●IPO抑价

  ●租赁

  ●权益发售与公司价值

  ●债务发售与公司价值

  ●股票稀释与配股

  (十二)资本结构

  ● 财务杠杆效应

  ● MM理论,静态资本结构

  ●财务困境

  ●优序融资理论

  (十三)股利与股利政策

  ●现金股利与股票股利

  ●股利政策

  ●股票回购

  ●拆股与反向拆股

  (十四)短期财务计划与管理

  ●短期财务与计划

  ●现金和流动性管理

  ●信用和存货管理

  (十五)国际公司理财

  ●外汇市场与汇率

  ●国际资本预算

  ●国际金融风险分析

  四、考试方式与分值

  本科目满分150分,其中,货币金融学部分为90分,公司金融部分为60分,由培养单位自行命题,全国统一考试。

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