上海财经大学2022年硕士学位研究生初试自命题科目考试大纲《806 金融学基础》

  “金融学基础”分经济学(微观经济学与宏观经济学)、宏观金融(国际金融与货币银行学)、微观金融(投资学与公司金融)三部分,各部分各占比三分之一。

  微观经济学部分:

  一、消费者行为:预算约束、消费者偏好与效用函数、消费者最优选择、需求、斯勒茨基方程、消费者剩余

  二、不确定性:期望(预期)效用函数、风险规避、风险性资产

  三、生产者行为:技术、成本最小化、成本曲线、利润最大化、企业供给

  四、竞争性市场:市场需求、行业供给、短期均衡、长期均衡、经济租金、竞争性市场中的税收与税负转嫁

  五、不完全竞争市场:垄断定价、价格歧视、自然垄断、寡头产量竞争、产量合谋、产量领导者模型、价格领导者模型六、博弈论基础:支付矩阵、纳什均衡、混合策略纳什均衡

  七、一般均衡:交换经济均衡、帕累托有效、均衡与效率(福利经济学第一定理和福利经济学第二定理)八、外部性与公共品宏观经济学部分:一、国民收入核算与国民收入恒等式二、IS-LM 模型

  1.收入与支出;2.IS-LM 模型;3.IS-LM 模型中的财政、货币政策;4.开放经济下IS-LM 模型政策效应分析三、总供给与总需求

  1.总供给与总需求;2.失业与通货膨胀四、经济增长

  1.新古典经济增长模型;2.内生经济增长模型五、消费

  1.持久性收入消费理论

  2.不确定条件下的消费行为六、投资

  1.基本投资理论;2.投资的Q 理论七、经济周期

  1.价格错觉模型;2.实际经济周期模型;3.粘性价格模型八、宏观经济政策争论

  1.积极与消极政策;2.政策时滞与政策效应;3.规则与相机抉择

  国际金融部分:一、国际收支及宏观经济均衡

  1.国际收支的概念、国际收支平衡表的内容、各种国际收支理论

  2.国际收支分析方法、国际收支性质上的不平衡及其成因、国际收支的自动调节机制

  3.国际收支的弹性论、吸收论、乘数论和货币论

  4.国际收支失衡的政策调节方法及其效能

  5.开放经济条件下的内部与外部均衡、米德冲突、丁伯根法则和政策分配原则、斯旺模型和蒙代尔模型

  6.中国的国际收支二、外汇、汇率及汇率制度

  1.外汇的概念及货币的可兑换性、汇率的标价方法及货币的升值与贬值、汇率种类、外汇风险、外汇市场的概念、主要的外汇交易

  2.汇率的决定基础、各种汇率决定理论、各种外汇交易和外汇风险防范方法

  3.影响汇率变动的主要因素、汇率变动对经济的影响、购买力平价论、利率平价论、货币论(灵活价格货币模型和粘性价格货币模型)、资产组合论

  4.固定汇率、浮动汇率及中间汇率制度

  5.最优货币区理论、蒙代尔-弗莱明模型、三元难题、外汇干预

  6.中国的汇率制度三、国际储备和国际货币体系

  1.国际储备的内涵、国际清偿力、国际储备的规模与结构管理

  2.多种货币储备体系的成因和特点

  3.国际金本位制度和储备货币本位制度的运作机制、布雷顿森林体系的建立及其崩溃、买加体系的成因、欧元区的形成和发展

  4.中国的国际储备管理和人民币国际化四、国际金融市场、国际资本流动和货币危机

  1.国际金融市场的概念、构成、发展过程

  2.国际资本市场的涵义和优势

  3.国际货币市场以及欧洲货币市场的特点、经营活动、优劣及其影响

  4.国际资本流动的主要类型和动因、国际中长期资本流动和国际短期资本流动的形式和特点

  5.货币危机的基本概念及其成因、三代货币危机模型的基本机理和经济影响货币银行学部分:一、货币、信用与利息

  1.货币与货币制度:货币的起源和发展、货币的职能、货币制度、货币的层次

  2.信用:信用的产生与发展、现代信用的基本形式、各种主要的信用工具、信用的作用

  3.利息与利率:利息本质的理论、利率的种类、利率的作用、利率的决定、利率的结构

  二、金融市场

  1.直接融资与间接融资、金融市场的功能、金融市场的分类、金融创新

  2.货币市场:特征、主要工具

  3.资本市场:特征、主要工具

  4.其他金融市场与工具:金融衍生产品及市场、外汇市场、黄金市场三、金融机构体系

  1.商业银行:产生与发展、主要业务、经营管理、巴塞尔协议

  2.投资银行:产生与发展、主要业务、分业经营与混业经营

  3.其他金融机构:存款型、契约型、投资型、政策型

  4.中央银行:产生与发展、主要业务、性质与地位、职能与作用

  5.金融危机与金融监管:金融危机的原因与表现、金融监管的必要性与主要措施

  四、货币理论与政策

  1.货币供给:商业银行存款创造、基础货币、货币乘数、乔顿模型、内生性与外生性

  2.货币需求:影响货币需求的因素、传统货币数量说、流动性偏好理论及其发展、现代货币数量说

  3.货币政策:货币政策工具、货币政策中间目标、货币政策最终目标、菲利普斯曲线、单一规则与相机抉择、货币政策的传导机制

  4.通货膨胀与通货紧缩:通货膨胀的度量、成因与治理、通货紧缩

  5.金融与经济发展:金融抑制、金融发展投资学部分:一、证券市场和证券投资的收益与风险

  1.基本概念、证券市场的要素及运行

  (1)证券、投资、金融市场、各类金融工具的概念、特点与分类

  (2)证券市场主体、证券市场中介

  (3)证券发行与交易的方式和运行规则

  2.证券投资收益和风险

  (1)证券投资收益和风险的种类

  (2)各种收益率的计算

  (3)投资风险的衡量二、证券投资组合管理

  1.多样化与组合构成

  (1)有效集及无差异曲线

  (2)最佳资产组合的选择和投资分散化

  2.有效市场与资本资产定价模型

  (1)有效市场理论

  (2)资本资产定价模型

  3.因素模型与套利定价理论

  (1)因素模型

  (2)套利定价理论

  4.资产配置

  三、投资工具分析和投资业绩评估

  1.股票、债券和证券投资基金

  (1)股票定价模型与股票投资分析

  (2)债券定价分析与债券组合管理

  (3)证券投资基金的运作与管理

  2.期权和期货

  (1)期权和期货的原理、功能及品种

  (2)期权定价模型与期货价格决定

  (3)期权和期货的交易机制、交易策略

  3.投资绩效评估公司金融部分:一、公司概论与资本预算

  1.公司概论:

  公司制企业、公司治理、公司目标、净营运资本、财务现金流量、杜邦分析

  2.资本预算:

  净现值、年金、永续年金、永续增长年金、增长年金、股利折现模型、股利增长模型、二阶段股利模型、NPVGO 模型、投资回收期、内部报酬率、盈利指数、约当成本法

  3.风险分析与资本预算:决策树、敏感性分析、情景分析、盈亏平衡分析、实物期权二、资本结构与股利政策

  1.资本结构:

  MM 定理、有税收的 MM 定理、财务困境成本、权衡理论、优序融资理论、自由现金流量假说

  2.杠杆企业的估值:

  财务杠杆、经营杠杆、加权平均资本成本、APV 估值模型、FTE 估值模型、

  WACC 估值模型

  3.股利政策:

  股利支付方式、股利政策类型、股利无关理论、股票回购

  4.长期融资:

  IPO 折价之谜、私募股权资本、长期负债发行、可转换债券、认股权证、银团贷款、融资租赁、经营租赁三、短期财务规划、现金管理与信用管理

  1.短期财务规划:

  经营周期、现金周期、存货周转期、应收账款周转期、应付账款周转期、可持续的增长率

  2.现金管理与信用管理:鲍莫尔模型、最优信用政策、平均收款期四、企业并购、破产与重组收购兼并 协同效应、购买法、和解与破产、破产概率的Z 值模型五、跨国公司金融

  1.国际公司资本成本与结构

  分割市场下的权益资本成本、一体化市场下的权益资本成本、汇率变化对债务成本的影响、国际公司资本结构影响因素、国际公司资本预算

  2.国际税收环境与跨国经营税收管辖权、税收递延与抵扣、国际避税策略、转移定价

  3.国际证券组合投资国际证券组合投资渠道、本国偏好之谜

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